FINANZAS: MÉTODO MONTECARLO

Conociendo el MÉTODO MONTECARLO

¿Qué es?

El Método Montecarlo es una técnica numérica cuya aplicación permite calcular probabilidades que nos permitan aproximarnos al comportamiento de un sistema real.

¿Para qué sirve?

El objetivo del Método Montecarlo será el ayudarnos a tomar decisiones, para esto el sistema permite replicar eventos que se dan en determinado proceso, esto permite que su ámbito de aplicación sea amplio como veremos más adelante.

¿Por qué Montecarlo?

El método debe su nombre a la ciudad de Montecarlo, parte del Principado de Mónaco famosa en el mundo por sus casinos de lujo, lo cual se asocia a la idea de las probabilidades y ocurrencia simultánea de eventos.

¿Qué aplicaciones prácticas tiene?

Entre las principales aplicaciones prácticas de este método podemos encontrar las siguientes:

• Cálculo de integrales.
• Establecer variables aleatorias (esto de por si le brinda infinidad de aplicabilidad al modelo).
• Resolución de problemas industriales (tiempos de reparto, productos defectuosos, demanda de productos, etc.

¿Cuáles son sus ventajas?

Es un método directo.

Cuenta con soporte de gran cantidad de programas y lenguajes para simular.

Permite plantear diferentes escenarios para un mismo problema a fin de apoyar la toma de decisiones.

¿Cuáles son sus desventajas?

Cada simulación nos brinda datos y resultados únicos.

La simulación en sí misma no brinda soluciones, nos da un panorama a partir del cual podemos tomarlas.

Importante

El ingreso de los computadores y la globalización tecnológica (a nivel de software) han permitido la popularización del sistema, al permitir el llevar a cabo simulaciones de problemas con gran cantidad de variables, traspasando los límites de lo puramente analítico.

Aplicación del Método Montecarlo

Para las finanzas el Método Montecarlo es aplicable a fin de poder realizar un análisis del riesgo de un portafolio de inversión, el comportamiento de índices bursátiles o las perspectivas del agregado económico de un país.

Actualmente y gracias al desarrollo de software se cuenta con herramientas potentes para realizar simulaciones y planteamiento de escenarios, algunas de las más populares son las siguientes:

@Risk Simulat

Ambas herramientas nos proporcionan un soporte en base a Excel para el análisis de variables, de tal forma que nos pueden ayudar en la toma de decisiones.

Conclusiones

El Método Montecarlo es útil para establecer probabilidades y definir escenarios de actuación.

El objetivo de este método no es el de brindar decisiones sino apoyar a la toma de estas.

Existen diversos programas de soporte para problemas complejos, será cuestión del analista elegir aquel que se adecúe mejor a sus necesidades.

Glosario

Método: es un camino para llegar de un punto a otro, no me garantiza que el final sea bueno.

Sistema: es un ente complejo, porque es la suma de n procesos, todos trabajando de manera coordinada, no conjunta; con un objetivo común de votar un producto o resultado.

Técnica: se separa del método en sentido de hacer una cosa específica.

Análisis: proceso de ver de una manera, siguiendo unos patrones, con el objetivo de dar un dictamen.

Variable: es una característica dentro de un universo.

Simulación: es el hecho de replicar las variables de forma estandarizada, planteando diferentes eventos.

Escenario: sigue los estándares de simulación, con la diferencia de que se llega a una conclusión o resultado después del análisis de simulaciones.

Probabilidad: es la posibilidad cuantificada de que suceda algo, llevada al porcentaje, donde el 100% vendría ser igual a uno.

Evento: es el acto.

Proceso: aquel que integre entre sus partes.

Programa: es un software que te va permitir desarrollar los procesos.

Agradecimientos:

Al profesor Renato Eduardo Anicama Salvatierra, por el taller brindado en la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM. Email: renato.anicama@gmail.com

Derechos Reservados: Equipo Taem Consulting